Larry Connorsin kehittämä 2-portainen RSI-strategia on keskimääräinen kääntökauppasopimusstrategia, jonka tarkoituksena on ostaa tai myydä arvopapereita korjausjakson jälkeen. Strategia on melko yksinkertainen Connors ehdottaa, että etsitään osto-mahdollisuuksia, kun 2-portainen RSI liikkuu alle 10, mikä on harkitaan syvälle ylimyydyksi. Sitä vastoin kauppiaat voivat etsiä lyhytaikaisia mahdollisuuksia, kun 2-portainen RSI liikkuu yli 90 Tämä on melko aggressiivinen lyhyen aikavälin strategia, jonka tarkoituksena on osallistua jatkuvaan suuntaukseen. yksityiskohtia, huomaa, että tämä artikkeli on suunniteltu kouluttamaan Chartistit mahdollisista strategioista Emme esitä erillistä kaupankäyntistrategiaa, jota voidaan käyttää heti laatikosta Tämän artikkelin tarkoituksena on parantaa strategian kehittämistä ja hienosäätöä. vaiheet tähän strategiaan ja tasot perustuvat hintojen sulkemiseen Ensinnäkin tunnistaa tärkeä suuntaus pitkäaikaisen liukuvan keskiarvon avulla Connors puoltaa 200 päivän liikkuvaa verage Pitkäaikainen trendi on noussut, kun suojaus ylittää sen 200 päivän SMA: n ja alas, kun suojaus on alle 200 päivän SMA: n. Kaupat voivat etsiä ostosmahdollisuuksia, kun ne ylittävät 200 päivän SMA: n ja lyhyemmät myyntimahdollisuudet 200 päivän SMA: sta. Toiseksi, valitse RSI-taso tunnistaa osto - tai myyntimahdollisuudet suuremmassa kehityksessä. Connors on testannut RSI-tasoja 0-10 ostoksen yhteydessä. Connorsin myynnistä 90 ja 100 välillä todettiin, että tuotot olivat korkeammat ostaessaan RSI laskee alle 5: n kuin RSI: ssä alle 10: n. Toisin sanoen alempi RSI kastui, sitä korkeammat myöhemmät pitkän asennon tuotot Lyhyille sijainneille tuotot olivat korkeammat, kun myytiin lyhyt RSI: n yli yli 95: yli 90 Toisin sanoen sitä, mitä lyhyemmällä aikavälillä yli vakuuttunut turvallisuudesta, sitä suuremmat myöhemmät tuotot ovat lyhyellä sijalla. Kolmas vaihe liittyy varsinaiseen osto - tai myyntitilaukseen ja sijoituksen ajankohtaan Chartistit voivat joko katsella markkinoita lähelläsulje ja luo asema juuri ennen sulkemista tai luo asema seuraavaan avoimeen Hyödyt ja haitat molemmille lähestymistavoille Connors kannattaakin aikaisempaan lähestymistapaan Ostaminen juuri ennen sulkemiskeinon harjoittajat ovat seuraavan avoimuuden armoilla, joka voi olla aukon kanssa. Tämä raja voi luonnollisesti lisätä uutta asentoa tai vähentää välittömästi haitallista hinnanmuutosta. Odotus avoimesta antaa kauppiaille enemmän joustavuutta ja parantaa tulotasoa. Neljäs vaihe on asettaa poistumispaikka. käyttäen SP 500: ta, Connors kannattaakin jättämään pitkiä kantoja siirryttäessä 5 päivän SMA: n yläpuolelle ja lyhyitä positioita siirtymään 5 päivän SMA: n alapuolelle. Tämä on selvästi lyhytaikaista kaupankäyntistrategiaa, joka tuottaa nopeita poistumisia. Chartisteillä on myös otettava huomioon takapysähdys tai Parabolic SAR: n käyttäminen Joskus vahva trendi pysähtyy ja pysähtyy pysähtyy varmistaakseen, että asema pysyy niin kauan kuin suuntaus ulottuu. Missä pysähdykset Connors ei kannata käyttää pysähdyksiä Kyllä, lue oikein Connorsin kvantitatiivisessa testauksessa, joka käsitti satoja tuhansia kauppoja, Connors havaitsi, että pysähtyy todella vahingoittaa suorituskykyä varastojen ja osakekurssien suhteen. Markkinoilla on todellakin nouseva ajautuminen, eikä pysähdyksiä voi johtaa ylimitoitettuihin tappiot ja suuret vetotavoitteet On riskialtista ehdotusta, mutta jälleen kaupankäynti on riskialtista peliä. Chartistien on päätettävä itsestään. Rahoitusesimerkkejä. Alla olevassa taulukossa esitetään Dow Industrials SPDR DIA 200 päivän SMA-punaisella, 5-jaksoisella SMA-vaalealla ja 2-portainen RSI Suorahälytys tapahtuu, kun DIA on yli 200 päivän SMA ja RSI 2 siirtyy 5 tai alemmaksi Laskeva signaali tapahtuu, kun DIA on alle 200 päivän SMA ja RSI 2 siirtyy 95: een tai korkeammalle Seitsemän signaaleja tämän 12 kuukauden jakson aikana, neljä nouseva ja kolme laskeva Neljä nousevaa signaalia, DIA nousi kolme kertaa neljä kertaa, mikä tarkoittaa, että ne olisivat voineet olla kannattavaa. Kolme laskevaa signaalia DIA siirtyi laskuun vain kerran. 200-da y SMA laskevan signaalin jälkeen lokakuussa Kerran 200 päivän SMA: n yläpuolella 2-portainen RSI ei siirtynyt 5: een tai alemmaksi tuottaakseen toisen ostosignaalin Voittovarojen tai häviöiden suhteen se riippuisi pysäytysasteista Toinen esimerkki osoittaa Apple AAPL: n kaupankäynnin yli sen 200 päivän SMA: n yli suurimman osan aikajaksoista. Tänä aikana oli ainakin kymmenen signaalia. Olisi ollut vaikeata ehkäistä tappiota viidestä viidestä, koska AAPL zigzagged lower helmikuusta helmikuuhun kesäkuun 2011 puoliväliin asti Toiset viisi signaalia kulkivat paljon paremmin kuin AAPL-siksikata korkeammat elokuusta tammikuuhun Tarkasteltaessa tätä kaavaa, on selvää, että monet näistä signaaleista olivat varhain Toisin sanoen Apple siirtyi uusille alamäkeille ensimmäisen oston jälkeen signaali ja sitten rebounded. As kaikilla kaupankäynnin strategiat, on tärkeää tutkia signaaleja ja etsiä tapoja parantaa tuloksia Avain on välttää käyrä sovitus, mikä vähentää todennäköisyys menestys tulevaisuudessa Kuten edellä todettiin, RSI 2 strategia voi olla varhaisessa vaiheessa, koska nykyiset liikkuvat jatkuvat edelleen signaalin jälkeen. Turvallisuus voi jatkua korkeammalla kun RSI 2 ylittää yli 95 tai sitä pienemmän, kun RSI 2 putoaa alle 5. Tämän tilanteen korjaamiseksi on syytä etsiä jonkinlaista hahmoa siitä, että hinnat ovat todella päinvastoin, kun RSI 2 osuu ääriinsa Tämä saattaa liittyä kynttilänvaihdon analyysiin, päivänsisäiseen kaaviokuvioon, muihin momentin oskillaattoreihin tai jopa tweaksiin RSI 2.RSI 2 ylittää yli 95: n, koska hinnat nousevat ylös Lyhyen sijainnin luominen, kun hinnat nousevat ylöspäin, voivat olla vaarallisia Chartisteja voisi suodattaa tämän signaalin odottamalla RSI 2: n siirtymistä takaisin keskiviivan 50 alapuolelle. Samalla kun suojaus on kaupankäynnissä yli 200 päivän SMA: n ja RSI: n 2 alle 5, kartturit voivat suodattaa tämän signaalin odottamalla RSI 2: n siirtymistä yli 50: een. Tämä osoittavat, että hinnat ovat todellakin tehneet jonkinlaisen lyhyen aikavälin käännyn. Edellä oleva kaavio osoittaa, että RSI: lla on RSI-signaalia, joka on suodatettu keskiviivan ristillä 50. huonoja signaaleja Huomaa, että lokakuun myyntisignaali ei astunut voimaan, koska GOOG oli yli 200 päivän SMA: n mennessä, kun RSI siirtyi alle 50. Huomaa myös, että aukot voivat heikentää kauppoja heinäkuun puolivälissä, lokakuun puolivälissä ja tammikuun puolivälissä ansaintajaksoa. RSI 2 - strategia antaa kauppiaille mahdollisuuden osallistua jatkuvaan suuntaukseen Connors toteaa, että kauppiaiden pitäisi ostaa vetoketjuja, ei purkauksia. Sitä vastoin kauppiaiden pitäisi myydä ylimyytyneitä ponnahduksia, ei tukea taukoja Tämä strategia sopii yhteen hänen filosofiansa kanssa Vaikka Connorsin testit osoittavat, että lopettaa haitan suorituskyvyn, olisi järkevää, että elinkeinonharjoittajat kehittäisivät poistumis - ja stop-loss-strategian mille tahansa kaupankäyntijärjestelmälle. Sijoittajat voisivat lopettaa longs - tilanteet, kun olosuhteet muuttuvat ylenmääräisiksi tai asetetaan takertuva pysähtyminen. Myös kauppiaat voivat poistua shortseista, kun olosuhteet muuttuvat ylimäräiseksi. Muista, että tämä artikkeli on suunniteltu kaupankäyntijärjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi. Käytä näitä ideoita lisäämällä kaupankäyntityyliäsi, riskipalkkioasetuksiasi ja henkilökohtaisia dgments Klikkaa tästä kaaviosta SP 500 RSI 2.Below on koodi Advanced Scan Workbench että ylimääräiset jäsenet voivat kopioida ja liittää. RSI 2 Osta Signal. Thomas Bulkowski s onnistunut sijoitustoiminta antoi hänelle siirtyä eläkkeelle iässä 36 Hän on kansainvälisesti tunnettu kirjailija ja kauppias, jolla on 30 vuoden kokemus pörssikokemuksesta ja jota pidetään laajalti markkinointimallien johtavana asiantuntijana. Hänet voidaan tavoittaa osoitteessa. Tuki tälle sivustolle Napsauttamalla alla olevia linkkejä pääset Jos ostat jotain, he maksavat viittauksen. Bulkowskiin RSI Trading System. Nämä kirjoittavat ja tekijänoikeudet 2005-2017 Thomas N Bulkowski Kaikki oikeudet pidätetään Vastuuvapauslauseke Sinä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. Yksityisyyden suojaa koskeva vastuuvapauslauseke lisätietoa. Tässä artikkelissa käsitellään Welles Wilderin sukulaisen vahvuusindeksi RSI, jota Active Trader - lehti on testannut Ehkä jotain versiota toimisi portfolionne osalta. Mekanismeinen RSI Trading System. Joka päivä päivitän testisalkut jotka näkyvät jokaisen sivun oikeassa yläkulmassa tällä sivustolla Yksi portfolioista, RSI: llä on hyvä maine tietävän, milloin ostaa, mutta ei milloin myydä ja arvonalennus voi olla valtavaActive Trader - lehti helmikuussa 2010 kysymys, keskustele artikkelista otsikoitu RSI scale-out järjestelmä, jonka Volker Knapp se on samanlainen kuin minun testisalkku, mutta se laskee pois kaupoista Tässä ovat säännöt. Pitkä puoli vain. Osta huomenna avautuu, kun 14 aika RSI menee alle 30. Ajanottoa 25 vastaan huomenna avautuu joka kerta, kun 14: n ajanjakson RSI kasvaa 15 pistettä eli 45, 60, 75 ja 90. Aseta stop-tappio koko paikalle, jos hinta alittaa tulohinnan 5 kertaa 20 päivän keskimääräinen true range ATR. Sell koko asema, jos se pidetään 300 päivää ilman myyntitoimintaa. Kokeissaan he käyttivät näitä ohjeita 17 kpl varastosta marraskuusta 1999 lokakuuhun 2009.Begin 100 000 portfolion kanssa . Alueen 20 sijoitusta kohden on 0 01 osaketta kohti ja 0 05 liukumaa kaupankäynnin osalta. Heillä oli 44 4 liikevaihtoa, joka teki 75 904: n tai 75 9: n nettotuloksen maksimipistemäärällä 21 Voitto-tappio-suhde oli 70 ja keskimääräinen voitto 9 2 Keskimääräinen voitto-kauppa 19 5 ja keskimääräinen menettämiskauppa menetti 14 9. Mainittakoon, että ei kauppa osunut 90 RSI lukemiseen ja sanoa, että useimmat uloskäynnit ovat aikapohjaisia Oma testisivustoni harvoin osuu 80 4 kertaa 2 vuotta yli 100 kauppaa 75 ylimmän päästä voisi toimia paremmin kuin viimeinen poistuminen sijasta 90 Minun tunne on, että syöttämällä kun RSI kiihtyy yli 30 alhaalta, olisi parempi menetelmä kuin silloin, kun se laskee alle 30. RSI voi olla kuukausien alle 30 kynnysarvon alapuolella ja varastomäärä vähenee Viimeisen poistumisen jälkeen 75 tai 90 tai mikä tahansa arvo, jonka valitset , kun RSI: n lasku alaspäin pyrkii välttämään liiallisesta noususta liian nopeasti. DCB-setup Tässä on kaupankäynnin asennus, joka on harvoin tapahtunut, mutta voi olla varsin kannattavaa tai ei. Dohmenin asennuspaikan kaupankäynti Useita järkevää sääntöä yhdistää luomaan swing tai asema kaupoissa. Kaksinkertainen pohja Käytä matalia takertumia tulon ehdoksi. Double 7s Tämä asetus on kaupankäynnin kohteena ETF: ille ja sillä on suuri voitto-tappio - suhde mutta vähän voittoja. kuukausittaiset kaaviot saattavat tuottaa kannattavia asetuksia. Kauppiaat käyttävät korkeita kynttilöitä auttamaan trendinmuutosten selvittämisessä. Kauppiaita Kaikki retracement tekevät swing-kaupasta Tässä muutamia vinkkejä. Thomas N Bulkowski kirjoitti ja tekijänoikeudet 2005-2017 Kaikki oikeudet pidätetään Vastuuvapauslauseke Sinä yksin ovat vastuussa investointipäätöksistäsi. Yksityisyyden suojaa koskeva vastuuvapauslauseke lisätietoa Kesti 15 vuotta, jotta saisin selville, että minulla ei ollut kykyä kirjoittaa, mutta en voinut luovuttaa, koska siihen mennessä olin liian kuuluisa. En tiedä, onko se vain samankaltaisten mielestä samankaltaisia, mutta juuri olin ohi Dogin sivustolla ja löysin keskustelun siitä, että kannan prosenttiosuus on käytössä RSI: ssä 2 10 laaja-alaisena indikaattorina. Hauska, että kun työskentelin viimeisten kahden päivän aikana vain su ch a system Tietenkin tämä on mitä rakastan internetistä sinulla on joukko ihmisiä, jotka eivät ole koskaan nähneet toistensa työskentelemistä yhdessä kaikenlaisilla mielenkiintoisilla tavoilla. Tämä ovat yksityiskohtia. Olen alkanut ottamalla varastot S P500 Kävin Amibroker-skannauksen niiden summalla kantojen määrän ajan mittaan RSI 2 10 ja RSI 2 80. I sitten graafinen tämä kuvatiedosto alla. Sitten asetan yksinkertaisen järjestelmän ostaa, kun RSI 2 80 ylittää RSI 2 10 myydä vastakkaiseen tapahtumaan Testiä käytin SPY: n välittäjänä S P500: lle, jotta leveysindikaattori kovaa työtä toisin sanoen en halunnut yksittäisten kantojen suorituskykyä vaikuttamaan tuloksiin. lopputulos STOCK TRADING SYSTEM FAIL Järjestelmä on tällä hetkellä erittäin huono Voittaja vain 44 kertaa, joka ei olisi niin paha, paitsi se ei ole trendi seuraavaa järjestelmää. Joka tapauksessa lähetän tulokset ja joitain kuvakaappauksia, jos jollakin on ideoita , kerro minulle Jos joku haluaa koodin näytteitä, lähetä minulle sähköpostia Lisäksi, jos joku haluaa tuottamani RSI 2: n tiedot tästä tavasta pelata ympäriinsä, olen iloinen voidessani tarjota sen vain lyödä minua sähköpostilla Haluan tietää ryhmän varastot indeksi ja muut asetukset. On, mitä indikaattori näyttää näytöllä. Päivittäinen palkki RSI, se on hieno parannus seurannan ja sisäänpääsyn sulkemisen tai sisäänpääsyn seuraavana päivänä s open. It tuntui minulta kannattaa tehdä kokoa tai vipu, mutta ei minun tyyli. Hei kaverit, Lähetin tulokset joistakin testeistä, jotka olen työskennellyt tänä viikonloppuna Woodshedderin kanssa hänen poistumisperusteidensa perusteella, joka on samanlainen kuin Bill s, mutta jossa tarkastellaan erilaisia RSI-merkintämuuttujia. ETF: ille lisätään myös kolme varastosalkkua I normaalisti IBDIndexissä. Käytössä on muutama ylimääräinen suodatuskriteeri, jonka avulla voin selvittää, onko RSI-määritys pelkkä korjaus tai jakautumistilavuus RSI: n asetuksiin, lähellä ylläpitäjiä, lähellä Bollingerin yhtyeitä jne. Olen samaa mieltä crossover, se on niin lyhyen aikavälin indikaattori th milloin tahansa viivästyy tappaa sen Pelkään ehkä etsimällä oversold kahden aikataulun voisi parantaa asioita kuitenkin RSI 2 vähemmän kuin 10 ja RSI 10 alle 10. Esimerkiksi, saan parempia tuloksia 80, mutta minun täytyy kaksinkertaistaa tarkista, että voit olla varma. Voit hyödyntää Siksi katsomme SSOa yhtenä osana salkkua. Erittäin mielenkiintoista tavaraa. Olen yrittänyt tehdä käänteinen Buy, kun RSI80 joitakin Brasilian varastossa, lähinnä VALE5 mielestäni on olemassa ADR namede RIO ja se meni melko hyvin. Minulla ei ole tarkkoja tuloksia, koska ne ovat toisella PC: llä, mutta minulla on lähes 81 voittoa useimmille brasilialaisille varastolle keskimääräisen voiton. Olen myös tehnyt joitakin bootstrapping detrended tiedot tarkista sen johdonmukaisuus ja voin hylätä null-hypoteesit, että järjestelmä on arvoton 99: llä 9. Mielestäni tämä yksinkertainen sääntö saattaa olla mahdollinen. Sillä on hienoa kamaa Sandor I d rakastan kuulla lisää järjestelmästäsi. long RSI 2 95 short RSI 2 5.I m käyttäen RSI 2 kuukauden ja tulos on lupaava. Lucky minulla on vaikea believi ng että menee pitkään, kun RSI on 95 toimisi, mutta se on jotain voit tietenkin testata Tai oletko päinvastoin. SL Stop Loss absoluuttinen arvo PT Voitto tavoite P SL Todennäköisyys lyödä stop loss P PT Todennäköisyys lyödä voitto tavoite. Esimerkki Olet päättänyt asettaa stop-tappion -1USD: iin ja voittaa tavoite 2USD: een Tämä tarkoittaa sitä, että SL PT 1 2 Kuinka usein osut PT: hen ja kuinka usein SL. P PT P SL 1 2 Toisin sanoen osut PT 33 33 ajasta ja SL 66 66. Jos teet 15 kauppaa Sitten voit lyödä PT 5 kertaa tuottaa 10USD ja voit osua SL 10 kertaa tuottaa -10USD keskimäärin. Pitkällä aikavälillä voit rikkoa jopa Jos siellä ei ole palkkioita Jos sinulla on palkkioita, niin käännös puolestaan menettää summan, joka vastaa keskimäärin per kääntymispalkkaa. Voit kysyä kysymyksen mukaan, mihin syötät kauppaa. Satunnaisesti Luulet, että voit tehdä paremmin. Hardly. try yksinkertaisesti käyttäen kantojen lukumäärää prosentteina tai prosenttiosuus suhteellisesta voimaindeksistä 10, ja a pitkä takaiskuaika sanoa 2-5 vuotta, vähennä lopullisen tuloksen 1 Kun rangaistus ylittää kymmenennen prosenttiyksikön ylimäärän, voit laukaista merkinnät, kun lukema ylittää 10: n ja pidä sitä, kunnes se osuu 50: tä varten. Käytä tietenkin 90. prosenttipiste. Et voi myös harkita poikkeavuusindikaattoria kohteliaisuutena, joka olennaisesti seuraa RSI: n lukemaa samalle takaiskujaksolle SPY: lle, joka on vähemmän kuin edellä mainittu leveysindikaattori. Jos joku voisi testata tämän, kerro siitä, koska teen paljon asioita vanha koulu käyttäen taulukkolaskenta-tehdä tämän tyyppinen analyysi vaikeaa. David mielellään suorittaa testin, jos voit selventää sitä hieman Lisää joten minulla on jo indikaattori koodattu, joka laskee varastojen määrä, joka päivä, että ovat alle RSI alle 10 I jakaa tämän numeron määrä kokonaismäärästä I m käynnissä saada prosenttiosuus Joten teidän malli, voit ostaa SPY, kun varastot RSI pienempi kuin 10 menee 90. Basically voit seurata hist ory prosentteina kantojen SP500 alle RSI 10, niin sinulla on tietoja luodaan oskillaattori se näyttäisi tältä. Oikeus kantojen alle RSI 10.Dec 12 23 joulukuu 11 29 joulukuu 10 55 marras loka jne. voi joko keskiarvot viimeisten n päivän aikana ehdotan yrittäen 10,20,50,100,200 ja 400 ja käyttää standardipoikkeamia kuten bollinger-kaistalla ylimyytyneiden tasojen luomiseksi. Voidaan tuottaa signaaleja, kun keskimääräinen arvo on suurempi kuin 2 SD yli MA ja sitten ylittää alle 2SD eli se on mennyt vähemmän oversold ja kauppa on suljettu pois MA yksinkertaisempi vaihtoehto on ostaa 2sd edellä ja myydä MA. note minun mieltymykseni olisi käyttää percentile vs bollinger bändi, joka oli mitä viittasin. Hi iam RSI-2 seuraaja Oma kauppajärjestelmä perustuu yhdistelmä RSI-2 5-EMA TRIN. I teki yksinkertaisen työkalun blogiini olen hakenut hieno Intian Indeksi strategia on varsin kannattavaa .
No comments:
Post a Comment