Liikkuva Keskiarvo Etf

Liikkuva keskiarvo - MA. BREAKING DOWN Siirrettävä keskiarvo - MA. As SMA-esimerkkinä, harkitse tietoturvaa, jonka seuraavat sulkemishinnat ovat 15 päivää. Viikko 1 5 päivää 20, 22, 24, 25, 23. Viikko 2 5 päivää 26, 28 , 26, 29, 27. Viikko 3 5 päivää 28, 30, 27, 29, 28. 10 päivän MA keskimäärin ensimmäisten 10 päivän päätöskurssit ensimmäisen datapisteenä Seuraava datapiste alenisi aikaisintaan hinta, lisää hinta 11. päivänä ja noudata keskiarvoa, ja niin edelleen kuten alla. Kuten aiemmin on todettu, MA: t viivästyttävät nykyistä hintatoimintaa, koska ne perustuvat aikaisempaan hintaan, mitä kauemmin MA: n ajanjakso on, sitä suurempi lag 200 päivän MA: lla on huomattavasti pidempi viivästyminen kuin 20 päivän MA: ssa, koska se sisältää hintoja viimeisten 200 päivän aikana. Käyttämättömän MA: n pituus riippuu kaupankäynnin tavoitteista, lyhyemmät MA: t käytetään lyhytaikaisiin kaupankäyntiin ja pitempiaikaiset maat sopivat paremmin pitkän aikavälin sijoittajille 200 päivän MA noudattaa laajalti sijoittajia ja kauppiaita, joiden tauot ylittävät tämän liukuvan keskiarvon ovat tärkeitä kaupankäyntijasignaaleja. Myös malleja antavat tärkeitä kaupankäyntisignaaleja yksinään tai kun kaksi keskiarvoa ylittävät A nousevan MA: n, osoittaa, että turvallisuus on nousussa, kun taas laskeva MA osoittaa, että se on laskusuunnassa. Samoin nouseva vauhti on vahvistettu nousevalla ylitysluvulla, joka ilmenee, kun lyhyen aikavälin MA ylittää pidemmän aikavälin MA Downwardin momentin, vahvistuu laskevalla crossoverilla, mikä ilmenee, kun lyhytkestoinen MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n. Viimeisen vuosikymmenen aikana erittäin vaikea aika osakemarkkinoiden investoinnille SP 500 - indeksin ostaminen ja pitäminen tänä aikana on johtanut 0 95 prosentin tappioksi vuoden 2009 loppuun verrattuna. Näiden äärimmäisen turhautuneiden tulosten vuoksi monet sijoittajat ovat kääntyneet pois ostosta jotka toimivat niin hyvin 1980-luvulla ja 1990-luvulla. He ovat siirtyneet erilaisiin strategioihin, monipuolistamisesta vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin perus - tai tekniseen analyysiin, p Erittäin ammattimaiset ja yksittäiset sijoittajat käyttävät yhtä hyvin tekniikkaa kuin liukuva keskiarvo. Liikkuvat keskiarvot on otettu hyviltä syiltä, ​​koska sijoittajat olisivat voineet säästää merkittäviä tappioita viimeisimmillä karhumarkkinoilla käyttämällä niitä määrittääkseen, milloin pitää ja milloin myydä laaja-alaiset indeksit SP-500: n 50 päivän tai 200 päivän liukuvan keskiarvon soveltaminen vuonna 2008 olisi aiheuttanut 3 14 prosentin ja 3 47 prosentin tappiot. Sitä vastoin ostovelkakirjalainat SP 500: ssa olisi palauttanut negatiivisen 38 49 prosenttia. Nämä tappiot lopulta korvataan. Monilla ei kuitenkaan ole teräksen hermoja, jotka ovat välttämättömiä jäädä kiinni sen jälkeen, kun heidän työttömän pesänmunansa katseltiin. Nämä sijoittajat tarvitsevat kurinalaista sijoitustoimintaa pienentää salkkujensa volatiliteettia estäen samalla niiden purkautumisen alhaalta Yksi tällainen menetelmä voi olla liikkuvien keskiarvojen käyttö. Tässä artikkelissa tutkitaan kolmea suosittua m oving keskimäärin 200 päivän, 50 päivän ja 50 päivän 200 päivän crossover analysoimme kunkin riskin ja tuoton vertaamalla niitä toisiinsa ja myös buy-and-hold-sijoituksella Tutkimme tuloksia näiden järjestelmien kaupankäynti SP 500 - indeksiin alkaen vuodesta 1971, ensimmäisen vuoden tiedot ovat helposti saatavilla. Erityistä huomiota kiinnitetään kolmeen merkittävimpiin markkina-alueisiin, joita esiintyy tänä ajanjaksona. Muuttuvat keskiarvot Mikä on liikkuva keskimääräinen Investopedia määrittelee sen indikaattori, jota käytetään usein teknisessä analyysissä, joka osoittaa tietyn arvopaperin keskimääräisen arvon tietyn ajanjakson aikana. Esimerkiksi 10 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon laskemiseksi keräisimme hinnat tavallisesti lähellä vakuutta viimeisten 10 päivän aikana. ne yhdessä ja jakaa 10 seuraavalla päivällä, mukaan lukien viimeisen päivän hinta ja pudota hinta ensimmäisestä päivästä. Näin ollen keskimäärin nimetään liikkuviksi. Liikkuvan keskiarvon käyttämisen etuna on se, että ne ovat suuria määritettäessä onko investointi kehittymässä ylös tai alas? Ongelmana on kuitenkin se, että ne ovat luonteeltaan hitaita sopeutumaan, kun trendi on muuttunut. Kuten Robert D Edwards ja John Magee kirjoittavat klassiseen työstään Teknisen analyysin varastotrendeistä. Ongelma liikkuvan keskiarvon kanssa ja jonka olemme löytäneet jo kauan sitten, mutta jumittuu aika ajoin, että se ei voi täysin päästä eroon menneisyydestään. Suurempi käyrä pidempi sykli on, sitä estää se on vastata viimeaikaisiin tärkeisiin suuntauksiin. liikkuvat keskimäärin hieman reagoivat aikaisempiin tietoihin vanhempien tietojen sijaan, monet sijoittajat käyttävät eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon, joka laskee liukuvan keskiarvon geometrisesti Tässä tutkimuksessa käytämme eksponentiaalisia keskiarvoja only. 200-day moving average ehkä tunnetuin on 200 päivän liukuva keskiarvo, joka laskee hintojen keskiarvon viimeisten 200 päivän aikana. Yleensä, mitä kauemmin sijoittajan aikakehys on, sitä pidempään käytetään liukuvaa keskiarvoa. Esimerkiksi päivän elinkeinonharjoittaja on s ei käytä 200 päivän liukuva keskiarvo Pitkäaikainen sijoittaja ei sitä vastoin käytä tuntipäivää 200 päivän liukuva keskiarvo on pitkäaikaisten sijoittajien valmius. sijoitetaan SP 500: een, kun hinta oli kaupankäynnin kohteena yli 200 päivän liukuva keskiarvo ja pois markkinoilta, kun hinta oli keskimääräistä alhaisempi. Osta-laukaisu vedetään, kun päivän alhainen hinta nousee keskimääräistä suurempaa. Myyntisignaali on vilkastui, kun päivän korkein hinta laskee keskimääräistä pienemmäksi. Useimmat markkinateknikot luottavat sulkemiseen eikä päivänsisäisiin korkeuksiin ja alhaisiin arvoihin ilmoittaakseen kaupoista. Kun analysoin tietoja, tämä kuitenkin johti liialliseen määrään whipsaw-kaupankäyntiä. päivänsisäisiä korotuksia ja alamäkiä käytetään kauppasignaalien tuottamiseen. Tämän strategian suorituskyvyn tulokset verrattuna SP 500: n ostoon ja pitämiseen 31.12.1970 ja 31.12.2009 alkaneelle tilikaudelle ovat kuviossa 1. Molempien menetelmien tuotot ovat käytännössä sama iso d Tarkoituksena on, että nämä tuotot saavutetaan. 200 päivän liukuvan keskiarvon avulla sijoittajat olisivat vähentäneet vuotuista volatiliteettiaan 26 prosentilla. Toisin sanoen, olisi mahdollista saavuttaa sama tuotto ja vain kolme neljäsosaa riskeistä. Kuvio 2 määrittelee tuotot vuosien 1973-74, 2000-2002 ja 2008 aikana Jokaisella buy-and-hold-sijoittajat menettäneet noin puolet pääomastaan. Kuvio 3 kuvaa 200 päivän liukuvan keskiarvojärjestelmän tuloksia näiden karhumarkkinoiden aikana Salkku arvostettiin SP 500 s: n yläpuolella juuri ennen näitä karhumaisempia markkinoita. Salkkua sopeutettiin markkinaosuuksien lukumäärän mukaan karhumarkkinoilla. 73- 74-laskusuhdanteessa tämä järjestelmä antoi kuusi väärää ostosignaalia alaspäin. 2000-02 karhu, se antoi kolme vääriä signaaleja Vuoden 2008 laskussa se antoi neljä Still, kokonaistulokset olivat paljon parempia kuin ostaminen ja pitäminen. 200 päivän liukuva keskiarvoinen strategia toimii parhaiten trendimarkkinoilla, jopa ylös tai alas. ei toimivat hyvin kausina, jolloin markkinat liikkuvat enemmän tai vähemmän sivusuunnassa Järjestelmä määrättiin koko jaksoksi 87 kierroksen liikenteestä 174 Yhteensä Vaikka tämä toteutuisi vain 4 5 liikenteeseen vuodessa, suurin osa näistä kaupoista tapahtui kiihottavien kaupankäyntialueiden aikana Noin puolet ilmestyi 1970-luvulla yksin Nämä sivuttain markkinat eivät olleet harvinaisia ​​tekemään kauppoja viikoittain tai kahden viikon välein. Vain 36 toimialasta 87 oli kannattavaa. Näin ollen lähes 60 prosenttia ajasta, paikat suljettiin tappiolla. olisi ollut turhauttavaa useimmille, lisäämällä todennäköisyyttä, että jotain huijaa järjestelmän käyttämisestä Myös sijoittaja olisi aiheuttanut kaupankäyntikustannuksia ja verotuksellisia seurauksia, jos kaupankäynti ei-oikeutetulla tilillä, joka ei sisälly tähän analyysiin Näiden haittojen vuoksi monet sijoittajat älä käytä 200 päivän liukuva keskiarvo pelkästään sanelemaan salkun toimintaa. He käyttävät muita indikaattoreita yhdessä sen kanssa, johon he voivat perustaa sijoituspäätökseensä. kaksi muuta näistä työkaluista on tämän asiakirjan soveltamisalan ulkopuolelle. On syytä huomata, että tämän paperin palautuslaskelmissa ei ole osia, mikä olisi lisännyt tuottoa huomattavasti. Sijoittajat olisivat olleet markkinoilla noin 70 prosenttia ajasta 28 39 vuotta opiskeli kaupankäynnin 200 päivän strategiaa Siksi he olisivat saaneet paljon osinkoja, mutta ei tietenkään ole niin paljon, että he olisivat pitäneet vain koko ajan SP 500: n. Sen sijaan tuntuu siltä varovaiselta pysyä rahana muutaman viikon ajan saatava myyntisignaali ja sitten, kun näyttää siltä, ​​että whipsaw on vähemmän todennäköistä, sijoittaa salkun valtiolainoihin. Tämä voi lieventää osinkojen menetystä, kun se ei pidä osakkeita. 50 päivän liukuva keskiarvo 50 päivän liukuva keskiarvo määritellään yleensä toinen välittäjä sijoittajien käyttämät osto - ja myyntikriteerit pysyvät samoina kuin 200 päivän liukuva keskiarvotutkimus, ainoa ero on itse liikkuva keskiarvo. Kuvio 4: 50-päivän liukuva keskimääräinen järjestelmä tarjoama tuotto oli huomattavasti pienempi kuin buy-and-hold-menetelmällä. Keskimääräinen poikkeama oli kuitenkin myös paljon vähemmän liikkuvan keskiarvostrategian osalta. Kun zoomaat kolmella karhumarkkinoilla tätä liikkuvaa keskiarvoa käyttäen, tulokset saavat mielenkiintoisen. Kuvio 5 osoittaa huomattavan eron buy-and-hold-lähestymistavasta, ks. Kuvio 2 vuosien 1973-74 ja 2008 laskusuhteissa. Ero ei ole niin kovaa 2000-02 kantavat markkinat Vaikka SP 500 laski lähes puolet, sijoittaja olisi silti katsellut kolmasosa portfolionsa haihtuu syy tähän pettymykseen oli whipsaw kaupankäynti Hinnat ylittivät 50 päivän liukuva keskiarvo niin paljon näiden kolmen vuoden aikana, että 29 kaupat toteutettiin Suurin osa näistä liiketoimista aiheutti pieniä tappioita, jotka kasvoivat yli 50 vuorokauden 200 vuorokauden liukuva keskiarvon ajankohdasta. Näemme, että entinen sijoittui jälkimmäiseen ensimmäiseen karhumarkkinoihin. 200 päivän menetetty paljon vähemmän Toinen karhu Tulokset olivat käytännöllisesti katsoen samanlaisia ​​viimeisessä laskusuhdanteessa. Kuten voidaan odottaa, käyttämällä lyhyempää liikkuvaa keskiarvoa syntyy enemmän osto - ja myyntisignaaleja. Vaikka 50 päivän keskiarvo varmasti merkitsee trendin muutosta aikaisemmin, monet näistä signaaleista osoittautuvat false Pyörien kauppojen määrä oli 218 eli 436 yhteensä Tämä merkitsee 11 2 liikettä vuodessa lähes yksi kuukausi Näin ollen tämä strategia tuottaa 2 5 kertaa niin paljon toimintaa kuin 200 päivän lähestymistapa Trendillisten markkinoiden aikana oli aikoja, jolloin sijoittaja olisi ostanut yhden päivän ja myynyt seuraavaksi vain 30 prosenttia kaupoista oli kannattavaa. Pörssiin käytetty aika oli myös vähemmän kuin pidempi liukuva keskiarvo, noin 64 prosenttia 25 tutkimuksesta 39 vuotta. Useimmille pitkäaikaiset sijoittajat, 200 päivän liukuva keskiarvo hyödyntäen voi olla parempi vaihtoehto kuin 50 päivän 50- 200 päivän päivittäinen keskimääräinen siirtyminen. Tässä asiakirjassa on nyt todettu, että liikkuvien keskiarvojen käyttäminen voi vähentää salkun volatiliteettia Sitä vastoin on olemassa puutteita, mukaan lukien vääriä osto - ja myyntisignaaleja sekä suuri osa menettämisistä. Entinen lisää kaupankäyntikustannuksia ja mahdollisesti myös veroja. Viimeksi mainittu voi olla psykologisesti haitallista. Kuten veteraaneja sijoittajat ymmärtävät, yhden tunteen hallitseminen on puolet taistelusta . Näiden puutteiden korjaamiseksi kehitettiin liikkuvaa keskimääräistä risteytysjärjestelmää. Tätä lähestymistapaa käyttäen käytetään sekä 50 päivän että 200 päivän liukuvia keskiarvoja. Kaupan laukaisu vedetään, kun yksi liukuva keskiarvo ylittää toisen. Jos 50 päivän keskiarvo ylittää 200 päivän yli, saadaan merkintäsignaali Jos 50 päivän pituinen linja ylittää 200 päivän liukuva keskiarvon, syntyy myyntisignaali. Tämä on suosittu menetelmä teknisen analyysin kirjallisuudessa, jossa 200 päivän ja 50 päivän keskiarvoja kutsutaan kultaiseksi ristiksi. Tosiasiallinen passiivinen osto-ja-pidä-lähestymistapa on esitetty kuviossa 6. Tämä liikkuvan keskiarvon järjestelmä loi arvostetun 0 6 prosentin suuremman vuotuisen tuoton passiivinen lähestymistapa, mutta hämmästyttävän 33 prosenttia vähemmän volatiliteettia. Lisäksi sillä oli korkeampi tuotto alhaisemmalla keskihajonnalla kuin joko 50- tai 200 päivän strategiat. Kuvio 7 analysoi 50-200 päivän pituisen crossoverin karhun markkinaominaisuuksia. Menetelmä menetti enemmän kuin 50 päivän ja 200 päivän liukuvien keskiarvojen järjestelmät vuosina 1973 ja 1974 15 300 vs. 7 000 tai 10 400, vastaavasti, kahden viimeisen karhun markkinoiden aikana, crossover-järjestelmä toimi paremmin kuin muut kaksi. kolmella karhumarkkinoilla emme näe paljon vääriä merkkejä. Sijoittajilla oli vain yksi whipsaw-kauppa 1973-74-karjassa. Heillä ei ollut tällaisia ​​kaupankäyntejä vuosina 2000-2002 tai 2008, ks. kuvat 8-10. tarkastelemalla näitä kolmea kaaviota, miksi vain 50 päivän tai 200 päivän liukuvan keskiarvon käyttäminen aiheuttaa niin paljon vääriä kauppoja. Sininen viiva on 50 päivän keskiarvo. Oranssi viiva on 200 päivän keskiarvoa. Vaikka ehkä ei ole niin nopeaa havaita trendin muutos, strategian s progn ostokset olivat paljon tarkempia Seitsemänkymmentäkuusi prosenttia kaikista edestakaisista kaupoista oli kannattavaa Järjestelmä tuotti vain 17 edestakaista kauppaa, joista 34 oli vähemmän kuin yksi vuodessa Tämän menetelmän sijoittaja olisi sijoitettu markkinoille 72 prosenttia aika vain hieman enemmän kuin käyttämällä 200 päivän liukuvaa keskiarvoa itseään käyttäen. Kaikkia kolmea liikkumavälin keskimääräistä strategiaa verrataan ostamaan ja pidättämään kuvassa 11. Yhteenveto Tämä tutkimus osoittaa, että sijoittaja voi vähentää riskiä salkussaan antamalla apua liikkuvien keskiarvojen käyttäminen SP 500: n välityspalveluna tekemällä investoinnilla on selvää, että 50 päivän 200 päivän jakojärjestelmä ylittää itse 50 päivän tai 200 päivän liukuva keskiarvon. Vaikka tämä voi koskea laajaa osakemarkkinoita , tulokset voivat vaihdella eri indeksejä varten. Sijoittaja voi useilla tavoilla käyttää näitä tietoja. Yksi taktiikka olisi yksinkertaisesti kaupankäynnin kohteena olevien signaalien perusteella kaupankäynnin kohteena oleva SP 500 - pörssirahasto tai indeksirahasto. Toinen olisi investoida muihin tietoihin jotka katsotaan ylittävän markkinat nousun aikana. Jättäisiin kyseisissä tiloissa, kun 50 päivän keskiarvo ylittää SP-500-kanta-indeksin 200 päivän keskiarvon ja laskee ne positioita, kun myyntisignaali on Selvää on, että sijoittajat eivät saa luottaa pelkästään mihinkään tekniikkaan. Soveltaminen liiketaloudellisten strategioiden kanssa salkun monipuolistumisen ja varovaisen rahanhallinnan kanssa voi kuitenkin vähentää riskiä merkittävästi. Jos ei muuta, tämä johtaa parempaan uneen, jos seuraava vuosikymmen on jotain viimeistä, ja se voi johtaa suurempaan pesäismunaan 12. marraskuuta 2012 kello 8.00 Tom Lydonilla. Sijoittaessasi mihin tahansa pörssirahastoihin pitäisi olla selkeä strategia. Sen sijaan, että luotettaisiin suolen tunteita tai taistelu-tai-lennon vaistot, sijoittajat voivat tarkastella suuntaus linjat saada tunne, kun ne pitäisi olla sisään tai ulos. Esimerkiksi Greg Harmon varten Dragonfly Capital seuraa prosenttiosuus sto cx kaupankäynti yli 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa tai SMA. Harmon osoittaa yhdeksän vuoden kaavio, jossa violetti tausta osoittaa todellisen liikkeen SP 500.Investors huomaa, että markkinoiden pohjat tapah - tuivat tyypillisesti silloin, kun varastojen prosenttiosuus 200 päivän SMA kallistui alle 45: n tasolle. Nykyään 60: stä tasosta Harmon varoitti, että vielä on paljon enemmän haittoja. Tässä ETF Trendissä katsotaan ETF: n 200 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, tai myydä sijoituksia Jos rahasto on yli 200 päivän EMA: nsa, se on positiivinen signaali, kun taas jos rahasto pienenee trendin alapuolella, se on indikaattori, jolla päästään ETF: n Trend-Suunnitelma kaikkina vuodenaikoina. ETF: t ovat lepäämään 200 päivän EMA: nsa tai alle niiden 200 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon yläpuolella olevan 200 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvonsa yläpuolella tai sen alapuolella. SPDR SP 500 ETF NYSEArca QQQ 1 7 sen 200 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon alapuolella. SPDR Dow Jones Industrial Keskimääräinen ETF NYSEArca DIA 0 4 bel sen 200 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. iShares Russell 2000 ETF NYSEArca IWM 0 8 sen 200 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon alapuolella. Lisätietoja sijoitustoiminnan kehityssuuntauksista seuraa trendimme seuraavaa kategoriaa. Max Chen osallistui tähän artikkeliin. kuten Advisory Firm s, jotka menestyvät ilman edes Realizing it. Starting taloudellinen tulevaisuus teidän 30s. Bitcoin Etherium joka voittaa Cryptocurrency Crown. Active sijoitukset paljon toivoa on vaarallinen. Post Comment Cancel reply. You on kirjautuneena kommentoidaksesi.